OJK Terapkan Perhitungan Risiko Pasar Basel III Terbaru
OJK Terapkan Perhitungan Risiko Pasar Basel III Terbaru
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Wimboh Santoso menghadiri pertemuan para gubernur bank sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan (The Group of Governors and Heads of Supervision/GHOS) dari 28 negara yang tergabung dalam "The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)" di Basel, Swiss, awal pekan ini.
Dalam pertemuan yang rutin diselenggarakan setiap tahun itu disepakati dua hal, yaitu penetapan revisi perhitungan permodalan minimum bank untuk risiko pasar dan program kerja serta prioritas strategis BCBS selama tahun 2019.
Kesepakatan pertama adalah revisi dari pendekatan perhitungan kebutuhan modal minimum untuk risiko pasar yang bertujuan untuk memitigasi ketidaksempurnaan pada pendekatan sebelumnya.
Penyempurnaan tersebut antara lain menetapkan batasan yang lebih jelas antara trading book dan banking book serta pendekatan perhitungan yang lebih risk-sensitive.
Perubahan ini melengkapi sejumlah pedoman dalam dokumen Basel III sebelumnya yang telah diterbitkan pada Desember 2017 khususnya terkait dengan Pilar 1 sebagai respons atas terjadinya krisis finansial global.
Kerangka perhitungan risiko pasar yang telah direvisi tersebut memiliki tiga pendekatan yang dapat digunakan oleh bank yaitu Internal Model Approach (IMA), Standardised Approach (SA), dan Simplified Standardised Approach (SSA).
"Namun demikian untuk Kecukupan Perhitungan Modal Minimum (KPMM) risiko pasar, perbankan di Indonesia hanya diwajibkan untuk menggunakan SA dan SSA yang lebih hati-hati dan relevan sedangkan IMA hanya diperbolehkan untuk keperluan proses risk management di internal bank," ujar Wimboh dalam keterangannya, Selasa (15/1/2019).
Berdasarkan hasil simulasi di Indonesia, dampak penerapan SSA ini tidak terlalu besar karena exposure risiko pasar di Indonesia relatif kecil yang didominasi oleh risiko nilai tukar dan suku bunga.
Pertemuan GHOS kali ini juga menyepakati program kerja dan prioritas strategis BCBS selama tahun 2019, termasuk rencana Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP) untuk aspek Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang telah diterapkandi Indonesia sejak Juli 2017 dan Large Exposures (LEX) di Indonesia yang baru diterbitkan pada akhir Desember 2018 untuk diterapkan pada 1 Juni 2019.
"Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengawal penerapan Basel III di Indonesia dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kepentingan perbankan nasional," tegasnya.
Dalam pertemuan yang rutin diselenggarakan setiap tahun itu disepakati dua hal, yaitu penetapan revisi perhitungan permodalan minimum bank untuk risiko pasar dan program kerja serta prioritas strategis BCBS selama tahun 2019.
Kesepakatan pertama adalah revisi dari pendekatan perhitungan kebutuhan modal minimum untuk risiko pasar yang bertujuan untuk memitigasi ketidaksempurnaan pada pendekatan sebelumnya.
Penyempurnaan tersebut antara lain menetapkan batasan yang lebih jelas antara trading book dan banking book serta pendekatan perhitungan yang lebih risk-sensitive.
Perubahan ini melengkapi sejumlah pedoman dalam dokumen Basel III sebelumnya yang telah diterbitkan pada Desember 2017 khususnya terkait dengan Pilar 1 sebagai respons atas terjadinya krisis finansial global.
Kerangka perhitungan risiko pasar yang telah direvisi tersebut memiliki tiga pendekatan yang dapat digunakan oleh bank yaitu Internal Model Approach (IMA), Standardised Approach (SA), dan Simplified Standardised Approach (SSA).
"Namun demikian untuk Kecukupan Perhitungan Modal Minimum (KPMM) risiko pasar, perbankan di Indonesia hanya diwajibkan untuk menggunakan SA dan SSA yang lebih hati-hati dan relevan sedangkan IMA hanya diperbolehkan untuk keperluan proses risk management di internal bank," ujar Wimboh dalam keterangannya, Selasa (15/1/2019).
Berdasarkan hasil simulasi di Indonesia, dampak penerapan SSA ini tidak terlalu besar karena exposure risiko pasar di Indonesia relatif kecil yang didominasi oleh risiko nilai tukar dan suku bunga.
Pertemuan GHOS kali ini juga menyepakati program kerja dan prioritas strategis BCBS selama tahun 2019, termasuk rencana Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP) untuk aspek Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang telah diterapkandi Indonesia sejak Juli 2017 dan Large Exposures (LEX) di Indonesia yang baru diterbitkan pada akhir Desember 2018 untuk diterapkan pada 1 Juni 2019.
"Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengawal penerapan Basel III di Indonesia dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kepentingan perbankan nasional," tegasnya.
(fjo)
Explore More